“인공지능을 통한 주식투자의 장점은 꾸준함이다. 이세돌 9단과 알파고의 대전에서 봤듯 인공지능은 감정이 없으니 데이터만 가지고 꾸준히 투자한다. 반면 인간은 흥분도 하고, 공포심도 갖는다. 인간이 가진 약점이다”

인공지능(AI·Artificial Intelligence) 주식투자 로봇 ‘라씨(RASSI)’를 개발한 중소기업 ㈜씽크풀 김동진 대표의 말이다.

 

라씨는 분석, 자문, 매매 등 주식투자의 전 과정을 인공지능으로 처리하는 로봇시스템이다. 가장 기초 단계는 금융감독원 전자공시시스템에 올라온 공시를 뉴스로 만드는 ‘로봇기자’다. 실시간으로 전 종목을 모니터링하다가 공시가 뜨면 이를 기반으로 기사를 쓴다. 경쟁사와의 비교분석 기사까지 써 낸다. 대우증권과 일부 기관투자자들에게 이 뉴스를 제공하고 있다.

다음 단계는 AI를 통한 저평가주 발굴이다. 실시간으로 데이터를 수집해 기업가치와 성장성을 분석해 저평가돼있거나 성장성이 있는 종목을 찾는다. 씽크풀은 이 알고리즘을 이용해 지난 6년간 꾸준히 수익을 냈다. 

씽크풀의 최근 6년간(2009~2015년) 연평균 수익률은 대형주가 19%, 중소형주가 25%였다. 지난해 수익률은 24.48%로 벤치마크인 코스피 지수 수익률(2.39%)보다 22.09%p를 상회했다. 2014년에는 코스피 지수 수익률보다 39.96%p 상회한 35.2%의 수익률을 기록했다는 것이다.

개인의 특성에 맞는 맞춤형 포트폴리오를 관리해주는 ‘로봇 어드바이저’와 최적의 가격으로 매매하도록 해주는 트레이딩 시스템도 갖췄다. 대우증권이 이 매매시스템을 서비스 중이며 키움증권, NH투자증권과는 협의 중이다.

라씨는 공시 정보를 기준으로 투자한다. 여타 경제지표는 투자에 영향을 주지 않는다. 김동진 대표는 “공시되지 않은 정보는 신뢰하지 않는다”며 “물론 인간이 (주식 투자에서) 더 뛰어난 영역도 있을 것이다. 통찰력이나 미래 성장성, 기업 내부자 정보 등은 라씨가 수용할 수 없는 범위”라고 했다.

그러나 김 대표는 “제 아무리 뛰어난 펀드매니저라도 몇 년 연속으로 높은 수익률을 내기는 어렵다고들 한다. 인간이 가진 약점이다. AI의 장점은 꾸준함이다. 투자는 결국 수익률로 평가한다. 앞으로 더 많은 연구가 필요하겠지만 지금으로도 충분히 경쟁력이 있는 수준”이라고 자신했다.

씽크풀은 벤처기업 인증과 이노비즈 인증을 받았다. 출원 특허가 159건, 등록 특허가 84건인 기술중심 기업이다. 김 대표는 한국은행과 은행감독원(현 금융감독원) 출신이다. 1986년 한국은행에 입사해 1987년 ‘블랙먼데이’ 사태를 담당하며 주식시장에 대한 관심을 쌓기 시작했다. 그 후 30년간 주식을 했고, 지금의 씽크풀을 차렸다.

김 대표는 “10년 전부터 주식투자와 관련 로봇을 연구해왔다. 중소기업이 한 분야를 10년 이상 연구한다는 게 쉬운 일이 아니다”라며 “미래에 대한 확신이 있었기에 투자를 이어올 수 있었다. 소기의 성과를 거두고 있으며 향후 AI가 금융시장에 들어올 가능성이 높을 것으로 본다”고 말했다.